Delta

Delta en Opciones es una medida que indica cuánto cambiará el precio de la opción ante un cambio de $1 en el precio del activo subyacente. Un delta de 0.50 significa que la opción aumentará o disminuirá en $0.50 por cada $1 de cambio en el activo subyacente. Un delta positivo se asocia con opciones de compra (call) y negativo con opciones de venta (put).