Vega

Vega en Opciones es una medida que indica cuánto cambiará el precio de la opción ante un cambio de un punto porcentual en la volatilidad implícita del activo subyacente. Un vega positivo significa que el precio de la opción aumentará si la volatilidad implícita aumenta, y viceversa. La volatilidad es un factor importante en la valoración de las opciones.